你可以先把它理解成：

它是在描述“一堆变量怎么一起波动”的总表。

比如你有三个量：

你会发现：

这种“两个量是不是会一起变大 / 一个大另一个小 / 彼此没什么关系”，就是协方差在描述的东西。

而协方差矩阵，就是把“每一对变量之间的协方差”全都排成一个表。

1. 先从“方差”和“协方差”开始

方差是什么

方差（variance），描述的是：

一个变量自己波动得厉不厉害。

比如某班同学的身高都差不多，那身高方差就小。

如果有的人 150cm，有的人 190cm，那方差就大。

你可以把它理解成：